本發(fā)明涉及股票數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)領(lǐng)域，尤其是涉及一種基于漲跌幅排序的股票異動(dòng)跟蹤方法。

背景技術(shù)：

股票市場(chǎng)從誕生的那天起就牽掛著數(shù)以萬(wàn)計(jì)投資者的心,它的風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)具有巨大的魅力,每一個(gè)投資者都想從中獲利,因此股票的價(jià)格預(yù)測(cè)在金融數(shù)據(jù)挖掘方面一直是個(gè)比較熱門(mén)的研究領(lǐng)域。人們采用各種方法,如K線圖分析法、點(diǎn)數(shù)圖分析法、移動(dòng)平均線法,甚至拋硬幣等方法來(lái)預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)的波動(dòng)。

大量學(xué)者對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行了深入研究，其預(yù)測(cè)原理為: 通過(guò)對(duì)歷史和當(dāng)前的股票數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)股票未來(lái)的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而為股民提供參考依據(jù)。股票價(jià)格與一個(gè)國(guó)家的政治和經(jīng)濟(jì)等因素有關(guān)，是一種非線性復(fù)雜的系統(tǒng)，采用傳統(tǒng)方法無(wú)法準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)股票價(jià)格，不能滿足股民要求。

市場(chǎng)上股票眾多，股票可以根據(jù)不同的依據(jù)劃分成不同的板塊，投資者希望能夠?qū)λ械墓善边M(jìn)行全景的監(jiān)控，當(dāng)局部某只股票或某個(gè)板塊有異動(dòng)時(shí)，能夠迅速發(fā)現(xiàn)并跟進(jìn)?；诖吮景l(fā)明公開(kāi)了一種基于漲跌幅排序的股票異動(dòng)跟蹤方法。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素：

本發(fā)明公開(kāi)了一種基于漲跌幅排序的股票異動(dòng)跟蹤方法。方法首先對(duì)于每只股票的漲跌幅進(jìn)行變換，計(jì)算基于某個(gè)時(shí)間點(diǎn)以來(lái)的每天的基準(zhǔn)收盤(pán)價(jià)；而后計(jì)算當(dāng)前交易日的基準(zhǔn)收盤(pán)價(jià)相對(duì)于高點(diǎn)的跌幅和相對(duì)于低點(diǎn)的漲幅；然后對(duì)高點(diǎn)跌幅和低點(diǎn)漲幅分別進(jìn)行排序，并計(jì)算綜合排序位；最后基于綜合排序位進(jìn)行股票異動(dòng)的跟蹤。

本發(fā)明方法主要用于對(duì)所有的股票進(jìn)行全景的跟蹤，可為買(mǎi)賣股票的時(shí)間點(diǎn)提供決策支持。

假設(shè)股票列表為S,S=[S₁, S₂,…,S_i,…,S_n],n為股票池中股票的數(shù)量，如中國(guó)上市股票的數(shù)量或美國(guó)上市股票的數(shù)量。

本發(fā)明方法的步驟如下：

（1）對(duì)股票池中的每只股票進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理；

（2）計(jì)算每只股票當(dāng)前交易日相對(duì)高點(diǎn)的跌幅和相對(duì)低點(diǎn)的漲幅；

（3）對(duì)所有股票的高點(diǎn)跌幅和低點(diǎn)漲幅分別進(jìn)行排序，并計(jì)算綜合排序位；

（4）基于綜合排序位對(duì)股票進(jìn)行異動(dòng)跟蹤。

其中，步驟(1)中對(duì)每只股票進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理，主要是對(duì)于每只股票，以某個(gè)時(shí)間點(diǎn)作為起點(diǎn)，如2005-01-01，截取自該時(shí)間點(diǎn)以來(lái)到現(xiàn)今的漲跌幅數(shù)據(jù)；然后設(shè)置起始時(shí)間點(diǎn)的收盤(pán)價(jià)為1作為基準(zhǔn)，后續(xù)時(shí)間點(diǎn)的收盤(pán)價(jià)根據(jù)漲跌幅進(jìn)行變換得到，如第二天的漲跌幅為Change₂,則第二天的基準(zhǔn)收盤(pán)價(jià)為：1*(1+Change₂/100); 第三天的的漲跌幅為Change₃,則第三天的基準(zhǔn)收盤(pán)價(jià)為：1*(1+Change₂/100) (1+Change₃/100);以此類推，最終形成每只股票的基準(zhǔn)收盤(pán)價(jià)數(shù)組。

其中，步驟(2) 計(jì)算每只股票當(dāng)前交易日相對(duì)高點(diǎn)的跌幅和相對(duì)低點(diǎn)的漲幅，具體為對(duì)于某只股票S_i，先獲取其基準(zhǔn)收盤(pán)價(jià)的最大值Highest和最小值Lowest，假設(shè)當(dāng)前交易日的基準(zhǔn)收盤(pán)價(jià)為a_L，則：

每只股票S_i相對(duì)于歷史高位的跌幅Decrease_i為：Decrease_i=100*(a_L-Highest)/ Highest;

每只股票S_i相對(duì)于歷史低位的漲幅Increase_i為： Increase_i=100*(a_L-Lowest)/ Lowest。

其中，步驟(3)的排序過(guò)程具體為：將所有股票相對(duì)歷史高位跌幅的絕對(duì)值從大到小排序，排序后從1到n按順序?qū)善边M(jìn)行編號(hào)，每只股票獲得其對(duì)應(yīng)的排序位Order1_i。將所有股票相對(duì)歷史低位漲幅的從小到大排序，排序后從1到n按順序?qū)善边M(jìn)行編號(hào)。每只股票獲得其對(duì)應(yīng)的排序位Order2_i。綜合排序位為兩個(gè)排序位之和，即Order_i = Order1_i +Order2_i。

其中，步驟(4)的基于綜合排序位對(duì)股票進(jìn)行異動(dòng)跟蹤分為兩種情況：?jiǎn)沃还善钡漠悇?dòng)跟蹤和多只股票的異動(dòng)跟蹤。單只股票的異動(dòng)跟蹤為記錄一段時(shí)間里所有股票每日的綜合排序位值，并計(jì)算每日綜合排序位值的變動(dòng)情況；對(duì)變動(dòng)值從大到小排序后，獲取頭尾幾只股票即為異動(dòng)的股票。多只股票的異動(dòng)跟蹤為對(duì)預(yù)先設(shè)定在同一個(gè)板塊的多只股票，對(duì)每只股票每日的綜合排序位值進(jìn)行求和作為每日的最終排序值，當(dāng)每日最終排序值具有顯著變化時(shí)，則表明這些板塊股票存在異動(dòng)情況。

附圖說(shuō)明

圖1 是本發(fā)明基于漲跌幅排序的股票異動(dòng)跟蹤方法的流程圖。

圖2 是股票的漲跌幅排序及綜合排序的示意圖。具體為圖中上半部分為股票瑞凌股份（300154）在2016年10月28日的漲跌幅排序，當(dāng)日的綜合排序位為2152。下半部分為其在下一個(gè)交易日2016年10月31日的漲跌幅排序，當(dāng)日的綜合排序位為2195。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合附圖和實(shí)例，對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)的描述。

本發(fā)明方法先對(duì)每只股票某段時(shí)間以來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，計(jì)算當(dāng)前交易日股價(jià)相對(duì)于歷史高位的跌幅和歷史低位的漲幅；而后分別對(duì)所有股票的跌幅和漲幅進(jìn)行排序，獲得跌幅和漲幅的排序位，并綜合為每只股票各自的排序位。最后通過(guò)對(duì)排序位一段時(shí)間的跟蹤發(fā)現(xiàn)異動(dòng)的股票或股票板塊。

假設(shè)股票列表為S,S=[S₁, S₂,…,S_i,…,S_n],n為股票池中股票的數(shù)量，如中國(guó)上市股票的數(shù)量或美國(guó)上市股票的數(shù)量。

一、股票數(shù)據(jù)預(yù)處理。

1.1 對(duì)于股票池中的每只股票S_i,以某個(gè)時(shí)間點(diǎn)作為起點(diǎn)，如2005-01-01，截取自該時(shí)間點(diǎn)以來(lái)到現(xiàn)今的數(shù)據(jù)。

1.2 令起始時(shí)間點(diǎn)的收盤(pán)價(jià)以1為基準(zhǔn)，其后續(xù)時(shí)間點(diǎn)的收盤(pán)價(jià)根據(jù)漲跌幅進(jìn)行變換得到，如第二天的漲跌幅為Change₂,則第二天的基準(zhǔn)收盤(pán)價(jià)為：1*(1+Change₂/100); 第三天的的漲跌幅為Change₃,則第三天的基準(zhǔn)收盤(pán)價(jià)為：1*(1+Change₂/100) (1+Change₃/100);以此類推。最后每只股票S_i形成一個(gè)對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)收盤(pán)價(jià)數(shù)組A_i，

A_i=[a₁,a₂,…,a_j,…a_L]

L為A_i的長(zhǎng)度，a_L代表最近一個(gè)交易日的基準(zhǔn)收盤(pán)價(jià)。每只股票的L長(zhǎng)度是可能不一樣的，因?yàn)楣善敝虚g有停牌等因素的影響。

進(jìn)行以上預(yù)處理是因?yàn)楂@取的股價(jià)數(shù)據(jù)受除權(quán)除息等因素的影響，經(jīng)常處于不連續(xù)狀態(tài)，但是漲跌幅數(shù)據(jù)不會(huì)處于不連續(xù)狀態(tài)。

二、計(jì)算相對(duì)高點(diǎn)跌幅和相對(duì)低點(diǎn)漲幅。

2.1 對(duì)于每只股票S_i對(duì)應(yīng)的A_i，獲取A_i的最大值Highest和最小值Lowest。

2.2 計(jì)算每只股票S_i相對(duì)于歷史高位的跌幅Decrease_i

Decrease_i=100*(a_L-Highest)/ Highest。

2.3 計(jì)算每只股票S_i相對(duì)于歷史低位的漲幅Increase_i

Increase_i=100*(a_L-Lowest)/ Lowest。

三、跌幅排序和漲幅排序。

3.1 將所有股票相對(duì)歷史高位跌幅的絕對(duì)值從大到小排序，排序后從1到n按順序?qū)善边M(jìn)行編號(hào)。每只股票獲得其對(duì)應(yīng)的排序位Order1_i。

3.2將所有股票相對(duì)歷史低位漲幅的從小到大排序，排序后從1到n按順序?qū)善边M(jìn)行編號(hào)。每只股票獲得其對(duì)應(yīng)的排序位Order2_i。

3.3 將Order1_i和Order2_i求和，獲得股票S_i對(duì)應(yīng)的綜合排序位Order_i，

Order_i = Order1_i +Order2_i。

3.4 對(duì)每只股票S_i對(duì)應(yīng)的Order_i進(jìn)行從小到大的排序，排序后，越靠前的股票代表目前該股票的股價(jià)跌得越多漲得越少。該綜合排序位值可以作為選股的一種參考。

四、基于綜合排序位進(jìn)行股票異動(dòng)跟蹤。

異動(dòng)跟蹤分為兩種：?jiǎn)沃还善钡漠悇?dòng)跟蹤和多只股票的異動(dòng)跟蹤。

4.1 單只股票的異動(dòng)跟蹤。記錄一段時(shí)間里所有股票每日的綜合排序位值，并計(jì)算每日綜合排序位值的變動(dòng)情況。變動(dòng)情況定義為新綜合排序位值減舊綜合排序位值。對(duì)變動(dòng)值從大到小排序后，前面幾個(gè)即為股票上漲的異動(dòng)，而后面幾個(gè)則為股票下跌的異動(dòng)。

4.2 多只股票的異動(dòng)跟蹤。指定的這些多只股票可能是在同一個(gè)板塊，或具有相同的主題。對(duì)這些跟蹤股票每日記錄綜合排序位值，并求和作為當(dāng)日的最終排序值。當(dāng)每日最終排序值具有顯著變化時(shí)，則表明這些股票存在異動(dòng)情況。

綜上所述，本發(fā)明公開(kāi)了一種基于漲跌幅排序的股票異動(dòng)跟蹤方法。方法通過(guò)計(jì)算每只股票的綜合排序位來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)股票的異動(dòng)跟蹤。方法可對(duì)所有的股票進(jìn)行全景監(jiān)控，為用戶的買(mǎi)賣股票時(shí)間點(diǎn)提供決策支持。

本發(fā)明方法同樣可應(yīng)用于證券類具有時(shí)間序列特征的數(shù)據(jù)，如基金、期貨等。因此，盡管為說(shuō)明目的公開(kāi)了本發(fā)明的具體實(shí)施例和附圖，其目的在于幫助理解本發(fā)明的內(nèi)容并據(jù)以實(shí)施，但是本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以理解：在不脫離本發(fā)明及所附的權(quán)利要求的精神和范圍內(nèi)，各種替換、變化和修改都是不可能的。因此，本發(fā)明不應(yīng)局限于最佳實(shí)施例和附圖所公開(kāi)的內(nèi)容。當(dāng)前公開(kāi)的實(shí)施例在所有方面應(yīng)被理解為說(shuō)明性的而非對(duì)其請(qǐng)求保護(hù)的范圍的限制。